Bom dia Pessoal,

O Trader Iludido Part 2 (Back Test)…

No post de hoje gostaria de falar sobre uma ferramenta IMPORTANTÍSSIMA para qualquer operador no mercado financeiro. Estou falando do famoso “BACK TEST”.

Traduzindo para nossa língua portuguesa, significaria testar a eficiência e eficácia da estratégia que você pretende executar em uma base de dados (dados históricos)  fiel ao comportamento REAL do mercado financeiro. (Ações, Opções, Futuros, FOREX, etc.).

Em outros posts, discutimos algumas das estratégias que as pessoas más intencionadas utilizam para “maquiar”, isto é, falsificar estes resultados fazendo com o produto em questão mostre um potencial muito acima do que aconteceria no mercado REAL. Isto foi outro post.

Hoje gostaria de discutir sobre a possibilidade que os amantes por “Back Test” podem criar e acabarem, no mundo das maravilhas.

Vamos lá…

Todos nós sabemos que fazer o “back test” é fundamental para qualquer operador que deseja ter sucesso no mercado financeiro. Porém sabemos que não podemos para neste passo, cruzar os braços e sair operando no mercado real… Infelizmente é assim que muitos operadores acabam com suas contas de investimentos…

Devido ao avanço extraordinário da tecnologia e especialmente a tecnologia aplicada ao mercado financeiro, nós somos capazes de simular em TEMPO REAL o que testamos em uma base de dados históricos. Todos sabem que testar qualquer estratégia em cima de uma base de dados histórica é uma experiência, porém SIMULAR esta mesma estratégia em TEMPO REAL é uma experiência totalmente diferente, pois já neste passo somos afetados por novas variáveis (stress, ansiedade, nervosismo, falta de controle, ganância, etc) que afetaram nossa performance.

E agora chegando ao ponto central do post…

Além de sermos capazes de simular em TEMPO REAL nosso resultado, não gera uma PERDA nem um GANHO de capital, pois estamos testando com dinheiro “imaginário”.

Mas então qual o problema !??!!

O problema, em minha opinião, nasce quando o operador começa a simular “variações” da estratégia, afinal de contas… É só uma simulação.

Tendo esta atitude, o operador esta “jogando” contra seu próprio time … NÃO uma vez e SIM duas vezes contra.

Explico-me…

Simulando algo que não esta de acordo seu sistema / método de trade, ele esta “fabricando” uma realidade que não poderá repetir no mercado REAL, pois se nela (Mercado REAL) ele pretende seguir a risca seu plano e nesta (SIMULAÇÃO) ele não consegue se ater a ele, isto aumentará suas chances de FRACASSO.

  1. FALTA DE DISCIPLINA. Se ele não consegue manter a disciplina na simulação, onde os fatores descritos acima não afetam de maneira tão agressiva quando no mundo real. Será que ele será capaz seguir seu PRÓPRIO trade quando estes “entrarem em campo”?
  2. FÁBRICA DE FALSAS REALIDADES. Ao simular “variações” junto com a simulação principal este operador estará “fabricando realidades / expectativas” que são dificílimas de acontecerem na realidade, pois além de estarem “contaminando” seu próprio sistema, isto é, colocando muitos pontos de”?????” em sua estrutura, ele estará criando falsas expectativas, pois afinal não saberá repetir o resultado pois será muito difícil de diferenciar os resultados do sistema “principal” e de suas “variações”.

Mas como solucionar este erro?

Quando estiver SIMULANDO algum sistema, realmente faça o que a palavra significa, SIMULE realmente como irá fazer no mercado REAL. Caso durante a simulação descubra novas alternativas… Faça novas SIMULAÇÕES e saiba os REAIS resultados de cada uma.

Esta é uma das tantas dificuldades em montar um sistema / método de trading, que por serem “FEIAS, CHATAS, INCÔMODAS” muitos operadores não a levam a sério… E outros pior nem sabem de sua existência.

TENHA CUIDADO: O barco só chega a seu destino final, se o timoneiro sabe AONDE quer chegar e COMO chegar lá!

Bons trades!

Marco R. Simonetto